Ежедневная аналитика от MTrading

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Вт окт 09, 2018 10:54 am

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 09.10.2018

По состоянию на 2 октября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $14 млрд 226 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило менее чем 1%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $5 млрд 825 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 5%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса швейцарского франка на протяжении текущей торговой недели.

Изображение

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CHF однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 70% покупателей и только 30% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 0.9978.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона 40% покупателей (1.0105-1.0197).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $19 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 0.9817.

Следующей областью поддержки выступает зона 20% покупателей (0.9693-0.9647), которая усиливается прибавлением $15.7 млн на рост по месячным опционам.

Изображение

Ключевой областью для расторговки на вторник, 9 октября, выступает зона 16% покупателей (0.9937-0.9957).

Расположение внутри рассматриваемой области сопротивления уровня премии недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9947) дополнительно ее усиливает.

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает обозначенный на дневном таймфрейме месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.9957.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 16% покупателей (0.9937-0.9957), первой целью снижения выступает опционный баланс дня (0.9929), последующей,- уровень лимитных ордеров на покупку (0.9892).

Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (0.9892) внутри среднесрочной зоны поддержки 12% покупателей (0.9897-0.9887) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного уровня.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Ср окт 10, 2018 11:55 am

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 10.10.2018

По состоянию на 2 октября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на нефть марки Crude Oil биржи CME Group составили $478 млрд 625 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 8%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USOIL.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 1%. Общий чистый перевес покупателей Crude Oil в денежном эквиваленте составил $89 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 16% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок черного золота в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Изображение

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USOIL следующее: 59% покупателей и 41% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины июня прошлого года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область сопротивления 60% покупателей, которая располагается по котировкам 75.47-76.64.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 80.11, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $1 млрд 125 млн.

Ближайшей областью поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 40% покупателей (70.83-69.66), которая дополнительно усиливается близким расположением месячного баланса маркетмейкера (70.00).

При пробое и закреплении ниже указанной зоны следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (66.56).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $324 млн дополнительно усиливает уровень месячного баланса.

Изображение

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 2% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 74.06-73.98.

Расположение недельного баланса маркетмейкера (74.00), а также уровня лимитных ордеров на покупку (74.20) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (75.53-75.69), которая дополнительно усиливается уровнем лимитных ордеров на продажу (75.57).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (76.31-76.61), увеличивается.

Расположение внутри зоны 8% покупателей опционного уровня прибавления позиций на продажу по недельным опционным контрактам объемом $ 7.3 млн дополнительно ее усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 2% покупателей, последующей целью снижения выступает технический минимум понедельника 8 октября (73.21).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Черный октябрь фондовых рынков

Здравствуйте, уважаемые коллеги

Пока российский рынок бьет очередные рекорды на заоблачных высотах, чему активно способствует взлет цены Газпрома и высокие цены на нефть, мировые фондовые площадки выглядят довольно грустно. Если в США, снижение котировок основных фондовых индексов смотрится вполне естественно, как коррекция после обновления исторических максимумов, то в Азии и Европе наблюдается настоящий обвал.

Особенно сильно в последние месяцы пострадал Китай, против, которого администрация президента Дональда Трампа объявила торговую войну, стремясь вытеснить китайские товары с американского рынка. С января по октябрь индекс Shanghai Composit упал на 25% и сейчас котируется на уровне зимы 2016 года, к падению фондового рынка присоединился и китайский юань, курс, которого снизился на 6.3% (рис.1).

Изображение
Рис.1: Динамика Shanghai Composit и валютной пары CNYUSD

Падение курса юаня стало следствием падения местных фондовых индексов и оттока капитала с китайского рынка. Народный Банк Китая даже был вынужден принять ряд мер, как то повышение норм обязательного резервирования по операциям с иностранной валютой, для того чтобы остановить падение курса ренминби.

Таким образом, первый раунд торговой войны был безоговорочно выигран США, имеющими значительный дефицит в торговле с Китаем, который в 2017 году составил 375 млрд. долларов. Китай просто не может ответить США симметричными мерами. При этом Китай является крупнейшим держателем американского долга, сосредоточив в своих руках 1.171 трлн. казначейских облигаций США.

В последнее время, появилось большое количество публикаций посвященных тому, что Китай готовится распродавать американский суверенный долг, при этом цифры распродаж, которые называются, являются несущественными, менее 1% от общего объема на балансе Китая. Вряд ли подобная ликвидация может нанести значительный ущерб США.

Однако в контексте общей ситуации все может оказаться значительно серьезней. Дело в том, что повышение ставки ФРС США, спровоцировало рост доходности американских казначейских облигаций на длинном конце кривой доходности, которая в октябре начала стремительно расти. Только с начала месяца доходность 10-ти летних казначейских облигаций США выросла на 0.14% и достигла значений 2012 года, на уровне 3.24%.

Из такого уровня доходности вытекают две серьезные проблемы: - стоимость заимствований и привлекательность рынка акций. Стоимость заимствований влияет, на возможность США обслуживать долг и покрывать дефицит государственного бюджета. С момента прихода президента Трампа в Белый дом, дефицит государственного бюджета США вырос вдвое, почти до триллиона.

При Обаме дефицит был в районе 500 млрд. В настоящий момент США покрывают дефицит бюджета, наращивая государственный долг. Следовательно, занимать им приходится по более высоким ставкам. Кроме этого США вынуждены пролонгировать основное тело долга, примерно на три триллиона в год, это чревато более высокими затратами на его обслуживание, что ложится дополнительным бременем на дефицитный бюджет.

Кроме этого стремительный рост доходности облигаций приводит к тому, что держатели американского рынка акций, начинают смотреть на облигации США, как более выгодный источник вложений. Задавая себе вопрос: - зачем вкладывать деньги в акции с неясными перспективами дальнейшего роста и чрезвычайно высокими коэффициентами цена/доходность (P/E ratio)?

При всей успешности бизнеса Amazon, P/E ratio на уровне 147.96 или акции Alphabet Inc имеющие P/E ratio – 50.05, уже не кажутся привлекательной покупкой. Когда рынок на исторических максимумах, найдется мало желающих ждать 150 лет чтобы окупить свои вложения в Amazon, или в вечно убыточную Tesla.

Поэтому гораздо интересней зафиксировать прибыль и переложить деньги в государственные облигации под 3.0% годовых. А учитывая то, как растет доходность облигаций США, и желание ФРС повысить в следующем году ставку еще на 1%, такие вложения становятся все более привлекательными. В результате американские фондовые индексы начинают терять свою стоимость.

Если в США, пока можно лишь говорить о коррекции, то в Европе фондовые индексы падают гораздо быстрее. Наиболее пострадавшими среди популярных фондовых индексов, представленными в терминале MTrading, являются немецкий индекс DAX30 и британский FTSE100 потерявшие с мая – июня около 9% от своей стоимости.

Причем особенно усилилось их падение в октябре. Еще одним кандидатом на продажу является австралийский индекс ASX200, который сегодня преодолел важную техническую поддержку (рис.2). С моей точки зрения фондовые индексы сейчас представляют наибольший интерес для трейдеров.

Изображение
Рис.2: Австралийский фондовый индекс ASX200

Принимая решение о торговле фондовыми индексами разумно продавать слабейший индекс и покупать сильнейший. Из этого следует, что продавать надо европейские фондовые индексы, а покупать американские, если они конечно дадут такую возможность. Потому как наиболее верным будет торговать по конкретной ситуации, а не по умозаключениям кого бы то ни было, но вернемся в Юго-Восточную Азию.

Китайский юань в настоящий момент является основным якорем, удерживающим котировки золота и серебра на дне, причем не факт, что они не опустятся еще ниже. С учетом того, что во вторник юань вновь подошел к своим критическим значениям 6.90 за один доллар США, можно предположить, что Народный Банк Китая снова предпримет ряд мер, которые не позволят юаню преодолеть критический уровень 7 ренминби за один доллар.

При этом непонятно как поведет себя юань, если китайский фондовый рынок сумеет опуститься ниже уровня 2016 года, а такие предпосылки есть. В свою очередь снижение юаня ниже отметки 7 юаней за доллар, опустит рынок золота и серебра на еще большие глубины.

Такой сценарий не является невозможным с учетом того, что у китайского правительства может появиться соблазн компенсировать американские таможенные тарифы низким курсом своей валюты.

Если же говорить о динамике основных валютных пар, таких как евро, фунт и иена, то в настоящий момент наблюдается удивительная синхронизация их курса с фондовым рынком, что в текущей ситуации, через применение межрыночного технического анализа, может быть использовано нами для получения прибыли. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Чт окт 11, 2018 1:09 pm

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 11.10.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на австралийский доллар уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Australian Dollar достигла $25 млрд 265 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 4%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $13 млрд 78 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на AUD/USD среди SMART MONEY: 24% покупателей и 76% продавцов.

Изображение

Ближайшим долгосрочным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 0.7097.

Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% продавцов (0.7239-0.7321).

Конечной целью роста на текущий опционный месяц выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.7357.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (0.6915-0.6834).

Усиливает зону 60% расположение по обозначенным котировкам прибавления опционных позиций на рост общим объемом $44 млн (0.6889).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает опционный баланс дня (0.7083).

Изображение

Последующим сопротивлением выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию четверга 11 октября (0.7109).

Близкое расположение зоны 4% покупателей (0.7102-0.7108) дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

Конечной целью роста на текущую торговую неделю выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7146), который дополнительно усиливается недельной зоной сопротивления хеджеров (0.7146-0.7148).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри дня выступает страйк недельной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 0.7046.

Последующей целью снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (0.7027).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пт окт 12, 2018 10:14 am

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 12.10.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на канадский доллар биржи CME Group увеличились на 15%.

Общие вложения денежных средств в Canadian Dollar в денежном эквиваленте составили $23 млрд 578 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 32%. Это выступает подтверждением слабости долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $1 млрд 603 млн.

Изображение

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3002).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (1.2725-1.2664).

Близкое расположение месячного уровня поддержки маркетмейкера (1.2558) дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (1.3175).

Зона 40% покупателей (1.3266-1.3387) выступает последующей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (1.3334), а также прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $53 млн.

Изображение

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на недельный баланс маркетмейкера (1.3003), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 12 октября.

При закреплении ниже уровня недельного баланса продавца опционов вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% покупателей (1.2979-1.2975).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного недельного баланса, ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу, расположенный по ценовой отметке 1.3052.

Окончательной целью роста на сегодня выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3095).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пн окт 15, 2018 8:34 am

Нефть и доллар по 100 – ожидания и реальность

Здравствуйте, уважаемые коллеги. За перипетиями падения фондовых рынков, из фокуса нашего внимания выпала ситуация на рынке нефти. В своих видео опубликованных в начале месяца, я обращал внимание трейдеров, на неоднозначность ситуации, в которой оказался рынок нефти.

Не буду пересказывать содержание видеосюжетов, но суть моих предположений заключалась в том, что на рынке нефти сложилась неоднозначная ситуация, когда спекулянты, являющиеся нетто-покупателями, активно сокращали свои длинные позиции, а на их место, в покупки нефти, приходили деньги от производителей, являющихся нетто-продавцами.

Другими словами рост цены нефти, происходивший в сентябре, сопровождался крупными убытками со стороны спекулянтов, и был не естественным по своей природе. При этом спрос на нефть повышался за счет притока новых денег, т.е. интерес инвесторов к повышению цены нефти все же был, хотя и не со стороны традиционных покупателей.

Какие либо выводы из той ситуации, я делать не стал, но предположил, что текущий тренд, основанный на геополитических рисках и новостном фоне, может закончиться, несмотря на его устойчивые технические показатели. Сам я тогда находился в покупках нефти Brent от уровня 81.40, но на всякий случай перевел позицию в безубыток по цене 82.30 и оказался прав.

Уходящая неделя подтвердила мои опасения, и как мы знаем нефть, нарисовав на 4-х часах выразительную разворотную техническую фигуру «голова и плечи», устремилась вниз, и пусть вас не смущает то, что фигура получилась немного неправильной, чем менее правильную графическую фигуру мы видим, тем лучше она отрабатывает.

Теперь всех нас интересует вопрос: - что дальше? Попытаюсь на него ответить в контексте выхода новых данных от Агентства Энергетической Информации США, опубликованных в рамках октябрьского краткосрочного прогноза.

Изображение
рис.1: Баланс спроса и предложения на рынке нефти. Источник US EIA

Как следует из диаграммы спроса и предложения на рынке нефти, дефицит, возникший в 2017 году, постепенно уменьшается, после чего в I – III квартале 2019, на рынке нефти будет наблюдаться профицит, что само по себе негативный фактор для нефтяных котировок. При этом, несмотря на договоренности ОПЕК + Россия, США активно наращивают добычу, и в июле вышли на первое место в мире по производству нефти и сопутствующих жидкостей.

Таким образом, можно предположить, что во время сентябрьского тренда котировки нефти держались на высоком уровне и повышались только благодаря наличию геополитического фактора, а он, к сожалению, не поддается прогнозированию. Но как только США, встретив сопротивление со стороны союзников и Китая, смягчили риторику в отношении Ирана и импортеров иранской нефти, цена начала снижаться.

Еще одним негативным фактором для нефти стало падение фондовых рынков, в том числе китайских. В октябре индекс Shanghai Composit снизился до минимумов 2016 года, а европейские и американские фондовые индексы пережили коррекцию.

Исходя из этих факторов, можно предположить, что в случае снижения геополитических рисков цена нефти имеет мало шансов вырасти до уровня 100 долларов за бочку. Однако это территория неизвестности. Сегодня рисков нет, а завтра они есть – форс-мажор. Но немаловажно и то, что согласно прогнозу от US EIA, средний уровень цены нефти сорта Brent в 2019 году составит 75 долларов за бочку, а это уровень весьма комфортный для российского рубля. «Кстати, а что, с рублем?» - спросите вы.

Для того чтобы определить, что будет происходить с рублем, рассмотрим стрессовый сценарий прогноза цены нефти. Сейчас трейдеры биржи NYMEX c 95-процентной вероятностью предполагают в январском фьючерсном контракте цену нефти WTI в диапазоне от $60 до $93 за баррель (рис.2). Следовательно, с поправкой на сорт Brent прогнозная стоимость нефти будет выше примерно на $5, но я оставлю нижний предел без изменений на уровне $60.

Изображение
Рис.2: Среднесрочный прогноз цены нефти. Источник US EIA

Предположим, что с учетом негативных тенденций стоимость нефти Brent в декабре-январе составит $60 за баррель. Также учтем вариант, что США введут против России санкции средней силы, а также тот фактор, что Минфин и ЦБ России не будут до конца года покупать валюту на открытом рынке, тем самым исключив фактор спроса со стороны государства. Тогда в условиях снижения цены нефти Brent до $60, стоимость доллара США в среднесрочной тенденции составит 58 рублей, и в верхнем пределе 95-процетного вероятностного отклонения - 67 рублей за доллар (рис.3).

Изображение
рис.3: Вероятностное распределение курса рубля в зависимости от цены нефти Brent по состоянию на сентябрь 2018 года.

Следовательно, при расчете курса рубля нам не стоит опасаться значительной девальвации, по крайней мере, сегодня для нее нет причин или мы о них не знаем. При этом увеличение пиковой волатильности может выбросить курс к значениям 72 и даже 75 рублей за один доллар, которые в случае обострения геополитической напряженности также являются вполне возможными.

Однако никакой речи о 100 рублях за один доллар, в текущих условиях не идет, это плод нездоровых фантазий, авторов часто не имеющих ничего общего с Россией, но это не значит, что мы можем спокойно наблюдать за происходящим и не предпринимать ничего в случае радикального изменения ситуации. Поэтому подписывайтесь на рассылку аналитики и канал компании в Youtube, следите за обновлениями.

Подобные расчеты дают нам план действий, но, к сожалению, не дают ответа на вопрос, что на самом деле будет с курсом рубля в декабре или январе? Нам известно, что прогнозы аналитиков никуда не годятся, но они необходимы для планирования сделок. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Вт окт 16, 2018 12:44 pm

Технический анализ сырьевых рынков от 16 октября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- объём промышленного производства (США);
- число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (США).

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото выросло благодаря техническим покупкам, достигнув восходящей «Золотой зоны» [1234.5 – 1233.0], где на Америке началась коррекционная фаза, вернув золото в район 1225.0.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1].

Изображение

Уровни
Поддержка – [1217.7 – 1216.1]
Сопротивление 1 – [1234.5 – 1233.0]
Сопротивление 2 – [1242.9 – 1242.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1242.9.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent попала в лапы медведей. Так на Азиатской сессии актив упал ниже восходящей «Промежуточной зоны» [81.28 – 81.11], где на Европе прошла небольшая передышка, однако продажи продолжились на Америке, что вылилось в падение к восходящей «Дополнительной зоне» [80.32 – 80.23].

Приоритет по нефти остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [82.24 – 82.15] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [81.28 – 81.11].

Изображение

Уровни
Поддержка – [78.97 – 78.88]
Сопротивление 1 – [82.24 – 82.15]
Сопротивление 2 – [83.21 – 82.86]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [82.24 – 82.15] со стопом по правилам паттерна и профитом 78.88.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.

______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 16.10.2018

По состоянию на 12 октября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P 500 составила $1 трлн 100 млрд 659 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 2%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $72 млрд 824 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 7%. Это дает основания предполагать о вероятном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Изображение

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса фондового индекса S&P 500 на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P 500 свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 53% покупателей и 47% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 2870.00.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (2950.00).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров, который расположен на уровне круглых цифр 2700.00.

Следующим уровнем поддержки выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $576 млн на рост по Put-опционам (2541.32), который дополнительно усиливается историческим прибавлением $386 млн на рост.

Изображение

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 16 октября, выступает опционный баланс дня (2748.44).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу (2773.81), который располагается внутри зоны 4% покупателей (2769.65-2775.54).

Последующей целью роста выступает исторический опционный уровень прибавления $619 млн на рост по ценовой отметке 2809.56.

Расположение рассматриваемого опционного уровня сопротивления возле зоны 6% покупателей (2799.71- 2805.60) дополнительно подтверждает силу уровня.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня (2725.02), целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (2725.02).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Ср окт 17, 2018 1:48 pm

Технический анализ сырьевых рынков от 17 октября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- число выданных разрешений на строительство (США);
- публикация протоколов FOMC.

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото упало до нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6], откуда на Европе быки откупили актив до восходящей «Золотой зоны» [1234.5 – 1233.0], однако на Америке настроения опять поменялись на медвежьи – это вернуло золотой актив на нисходящую «Дополнительную зону» [1225.4 – 1224.6].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1].

Изображение

Уровни
Поддержка – [1217.7 – 1216.1]
Сопротивление 1 – [1234.5 – 1233.0]
Сопротивление 2 – [1242.9 – 1242.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1242.9.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях от восходящей «Промежуточной зоны» [81.28 – 81.11] упала до нижней границы бокового тренда по Н1 80.05, откуда на Америке пошло восходящее движение, что помогло нефти преодолеть и закрепиться выше указанной зоны.

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [80.98 – 80.89] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.10 – 79.93].

Изображение

Уровни
Поддержка – [80.98 – 80.89]
Сопротивление 1 – [82.24 – 82.15]
Сопротивление 2 – [83.21 – 82.86]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.10 – 79.93] со стопом по правилам паттерна и профитом 83.21.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.


Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Чт окт 18, 2018 12:49 pm

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 18.10.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на японскую иену уменьшилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Japanese Yen достигла $61 млрд 892 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 3%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $31 млрд 138 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в USD/JPY среди SMART MONEY: 75% покупателей и 25% продавцов.

Изображение

Ближайшим долгосрочным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 112.82.

Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% покупателей (115.07-116.13).

Расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (115.12) внутри зоны 40% покупателей дополнительно ее усиливает.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% покупателей (110.36-109.86).

Усиливает зону 20% расположение по обозначенным котировкам месячного уровня поддержки маркетмейкера (110.14).

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает недельный опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии за азиатскую сессию текущего рабочего дня по недельным Put-контрактам (112.07).

Изображение

Близкое расположение зоны поддержки 4% покупателей (112.12-112.17) дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

Последующей поддержкой выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (111.51).

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает недельный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 112.83.

Близкое расположение зоны сопротивления 8% покупателей (112.63-112.73) дополнительно усиливает недельный баланс маркетмейкера (112.83).

Последующей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера (113.55).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Чт окт 18, 2018 2:28 pm

Технический анализ сырьевых рынков от 18 октября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США);
- саммит лидеров ЕС.

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото упало ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6], откуда на Европе быки откупили актив до района восходящей «Золотой зоны» [1234.5 – 1233.0] и трендовой линии по Н1, однако на Америке настроения опять поменялись на медвежьи – это вернуло золотой актив под нисходящую «Дополнительную зону» [1225.4 – 1224.6].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1].

Изображение

Уровни
Поддержка – [1217.7 – 1216.1]
Сопротивление 1 – [1234.5 – 1233.0]
Сопротивление 2 – [1242.9 – 1242.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1242.9.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась в узком боковом тренде над восходящей «Промежуточной зоной» [81.28 – 81.11], однако покой нарушили медведи на Европе и Америке, гонимые негативной статистикой от Министерства Энергетики США, обвалив актив в район 79.25.

Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [79.16 – 79.07] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.20 – 80.03].

Изображение

Уровни
Поддержка – [79.16 – 79.07]
Сопротивление 1 – [80.20 – 80.03]
Сопротивление 2 – [82.24 – 82.15]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [79.16 – 79.07] со стопом по правилам паттерна и профитом 83.21.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пт окт 19, 2018 10:40 am

Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 19.10.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков деривативов на золото биржи CME Group увеличились на 1%.

Общие вложения денежных средств в Gold в денежном эквиваленте составили $167 млрд 800 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 100%. Это выступает сигналом к окончанию восходящего импульса на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $10 млрд 139 млн.

Изображение

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 5%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 47% покупателей и 53% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1180.15).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 60% продавцов (1160.55-1147.07).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $767 млн дополнительно усиливает зону 60% продавцов.

Зона 40% покупателей (1228.56-1215.08) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления месячный баланс маркетмейкера (1220.00).

Последующей целью роста выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера 1252.45, который дополнительно усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на снижение по месячным Call-контрактам.

Изображение

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 2% покупателей (1225.16-1224.25), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 19 октября.

При закреплении ниже зоны 2% покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (1215.00).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 2% покупателей 1225.16-1224.25, ближайшей целью повышения на сегодня выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера, расположенный по котировке 1229.77.

Последующей целью повышения выступает недельный опционный уровень 1234.98, который дополнительно усиливается зоной 4% покупателей (1232.70-1234.44).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пт окт 19, 2018 1:04 pm

Технический анализ сырьевых рынков от 19 октября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- продажи на вторичном рынке жилья (США);
- выступление главы Банка Англии Карни.

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото упало ниже нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6], откуда на Европе быки откупили актив до района восходящей «Золотой зоны» [1234.5 – 1233.0] и ATR-21 1231.0, однако на Америке настроения опять поменялись на медвежьи – это вернуло золотой актив под нисходящую «Дополнительную зону» [1225.4 – 1224.6].

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1225.4 – 1224.6] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1].

Изображение

Уровни
Поддержка – [1217.7 – 1216.1]
Сопротивление 1 – [1234.5 – 1233.0]
Сопротивление 2 – [1242.9 – 1242.3]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1217.7 – 1216.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1242.9.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась в узком боковом тренде на нисходящей «Промежуточной зоне» [80.20 – 80.03], однако покой нарушили медведи на Европе и Америке, гонимые позитивной статистикой по США, обвалив актив в район нисходящей «Дополнительной зоны» [79.16 – 79.07].

Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [79.74 – 79.65] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.70 – 80.53].

Изображение

Уровни
Поддержка – [78.45 – 78.10]
Сопротивление 1 – [79.74 – 79.65]
Сопротивление 2 – [80.70 – 80.53]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.70 – 80.53] со стопом по правилам паттерна и профитом 78.45.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Пн окт 22, 2018 10:37 am

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 октября 2018 года

EURUSD

Изображение

Предположительно продолжает формироваться нисходящая коррекционная волна связка [x], которая принимает форму зигзага (A)-(B)-(C). Вполне вероятно, что сейчас мы видим развитие волны 4 of (C) of [x], которая в ближайшее время будет завершена, после чего снижение продолжится в рамках нисходящего импульса 5. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

GBPUSD

Изображение

Скорее всего, рынок формирует нисходящий зигзаг (y) of [x], который состоит из трёх частей: A, B и С. Этот зигзаг является третьей частью двойной тройки [x]. Обычно, в двойных тройках её составные части приблизительно равны по величине. Поэтому сегодня ожидается снижение в составе волны C зигзага, примерно как указано на графике.

USDJPY

Изображение

Вполне вероятно, что по USDJPY происходит развитие крупного восходящего импульса, в составе которого формируется коррекционная волна [4]. Судя по тому, что первая часть этой коррекционной волны зашла ниже окончания образованного волной [1], можно предположить, что волна [4] ещё не завершена.

Возможно, она примет форму сходящегося горизонтального треугольника, т.к. такие конструкции часто появляются в подобных случаях. Поэтому в течение всей ближайшей торговой недели возможно боковое движение в рамках этой волны, как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 22.10.2018

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на британский фунт увеличились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $44млрд165млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю уменьшилось на 13%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $9млрд920млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного восходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Изображение

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 39% покупателей и 61% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень 1.3298.

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (1.3501).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение возле рассматриваемого опционного уровня дополнительно его усиливает.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный уровень прибавления $48 млн на рост по долгосрочным Put-контрактам, который располагается по котировке 1.2852.

В случае пробоя и закрепления ниже указанного опционного уровня следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2692).

Изображение

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 12% продавцов (1.3064-1.3077).

Опционный баланс дня (1.3066) дополнительно усиливает силу зоны 12% продавцов.

В случае пробоя зоны 12% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 16% продавцов (1.3017-1.2993).

Расположение возле зоны 16% премии текущего дня недельной области поддержки хеджеров (1.2978) дополнительно ее усиливает.

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 22 октября, выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который располагается по ценовой отметке 1.3116.

Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (1.3116), а также зоны 8% продавцов (1.3124-1.3137) дополнительно усиливает уровень лимитных ордеров на продажу.

В случае пробоя и закрепления выше недельного баланса маркетмейкера (1.3116) на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному опционному уровню прибавления $13 млн на снижение (1.3186).

Расположение рассматриваемого опционного уровня сопротивления возле зоны 4% продавцов (1.3191-1.3197) дополнительно его усиливает.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Вт окт 23, 2018 1:06 pm

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 23.10.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (243.29-346.82). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года, который расположен по котировке 111.70.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов (243.29-346.82), следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (622.06-690.24).

Изображение

Ключевой областью для расторговки на сегодня выступает среднесрочная зона 4% продавцов, которая размещается в ценовом диапазоне 201.75-196.72.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с последующей целью снижения – к зоне 6% продавцов (176.58-171.54).

Ближайшей областью сопротивления на текущую торговую неделю выступает зона 2% продавцов (224.40-226.92).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 2% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Изображение

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

___________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 23 октября 2018 года

EURUSD

Изображение

Как и ожидалось, вчера мы увидели завершение развития восходящей коррекционной волны 4, после чего рынок начал двигаться в нисходящем направлении, формируя импульс 5. Вполне вероятно, что сейчас волна 5 близка к своему завершению.

Рынок, скорее всего, обновит минимум образованный волной (А), после чего цена начнёт двигаться в восходящем направлении.

Таким образом, разворот возможен в районе ценового уровня – 1,143. Поскольку сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, мы вряд ли увидим стремительные движения на рынке.

GBPUSD

Изображение

Вчерашний прогноз оказался верен, цена действительно продолжила падение после завершения развития небольшой восходящей коррекции.

Сейчас формируется двойная тройка (w)-(x)-(y), в которой все составные части стремятся к равенству, поэтому завершение нисходящего движения возможно в районе уровня – 1,291. В этой зоне величина волны (y) будет равна величине волны (w). Затем возможен разворот и начало подъёма.

USDJPY

Изображение

Скорее всего, на рынке продолжается формирование длительной и сложной коррекционной волны [4]. Вполне вероятно, что эта волна принимает форму сходящегося горизонтального треугольника, в рамках которого сейчас происходит развитие части (В).

Эта волна может принять форму практически любой коррекционной модели, поэтому торговать в настоящий момент не рекомендуется, т.к. рынок может сформировать волны чрезмерной сложности, которые трудны для прогнозирования.

Самая лучшая точка входа находится на окончании коррекции [4], поэтому в настоящий момент самая правильная тактика – просто ждать окончание построения этой волны.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Ср окт 24, 2018 10:18 am

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 24.10.2018

По состоянию на 16 октября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $16 млрд 600 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 4%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USD/CHF.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 12%. Общий чистый перевес покупателей USD/CHF в денежном эквиваленте составил $7 млрд 737 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Изображение

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 73% покупателей и 27% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с середины февраля текущего года.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров, которая расположен по котировке 0.9978.

Следующим важным сопротивлением выступает зона 40% покупателей (1.0106-1.0197), возле которой расположено значительное прибавление медвежьих долгосрочных позиций.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает баланс продавца долгосрочных опционных контрактов (0.9852), который дополнительно усиливается расположением по данной котировке страйка месячной зоны сопротивления хеджеров.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.9691-0.9646).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $19.3 млн дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Изображение

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный опционный уровень лимитных ордеров на покупку, который располагается по ценовой отметке 0.9931.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает верхняя граница зоны опционного баланса дня (0.9976), которая дополнительно усиливается расположением по данной ценовой отметке премии недельной зоны сопротивления хеджеров.

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на сегодня, к зоне 12% покупателей (1.0000-1.0011), увеличивается.

При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже уровня лимитных ордеров на покупку (0.9931), последующей целью снижения выступает зона 4% покупателей (0.9903-0.9898), вблизи которой расположена нижняя граница зоны опционного дня (0.9897).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 24 октября 2018 года

EURUSD

Изображение

Рынок продолжает движение в заключительном нисходящем импульсе 5, в составе которого уже были построены первые четыре волны. Скорее всего, сейчас формируется нисходящий импульс [v], который стремится достичь уровня – 1.142.

На этом уровне волна 5 зайдёт чуть ниже окончания волны 3, и чуть ниже окончания волны (A). Когда это произойдёт, пропорции импульса и зигзага будут смотреться очень гармонично друг относительно друга. И тогда для валютной пары откроется путь наверх.

GBPUSD

Изображение

Продолжается построение коррекционной волны [x], которая принимает форму двойной тройки. Сейчас мы видим развитие импульса C of (y) of [x], который близок к своему завершению.

С учётом того, что в двойных тройках её составные части стремятся к равенству, велика вероятность того, что импульс С завершится на уровне – 1.292, как указано на графике. После чего быки могут взять ситуацию под свой контроль, и тогда начнётся рост рынка.

USDJPY

Изображение

Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника [4]. Сейчас формируется волна (B) этого треугольника, которая принимает форму зигзага А-В-С.

По всей видимости, вчера была завершена волна В of (B), и сегодня рынок начал расти в рамках восходящей импульсной волны C.

Таким образом, в ближайшие торговые сутки возможен рост цены. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Аватара пользователя
MTradingRu
Инвестор
 
Сообщения: 449
Зарегистрирован:
Вт ноя 28, 2017 12:09 pm

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Сообщение MTradingRu » Чт окт 25, 2018 10:12 am

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 25.10.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на нефть марки Crude Oil уменьшилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Crude Oil достигла $453 млрд 429 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 7%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $80 млрд 379 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 12%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 59% покупателей и 41% продавцов.

Изображение

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 65.00.

Значительное историческое прибавление опционных позиций на рост дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (63.50).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 40% покупателей (69.68-70.82).

Усиливает зону 40% расположение по обозначенным котировкам месячного уровня сопротивления продавца опционов (69.73).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный опционный уровень прибавления $227 млн на снижение по ценовой отметке 72.77.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% продавцов (66.03-65.87).

Изображение

Близкое расположение страйка недельной зоны поддержки хеджеров (66.00), а также прибавления опционных позиций на рост объемом $9.2 млн выступает подтверждением силы зоны поддержки 4% продавцов.

Последующей поддержкой выступает премия недельной зоны поддержки хеджеров (65.51).

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (66.81), которая дополнительно усиливается близким расположением зоны сопротивления 2% продавцов (66.80-66.71).

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (67.50).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 октября 2018 года

EURUSD

Изображение

Вчера рынок сформировал красивый, достаточно мощный и ожидаемый нисходящий импульс. Теперь волна 5 of (C) of [X] выглядит действительно завершённой. А так же гармонично смотрится и нисходящий зигзаг (A)-(B)-(C).

В связи с этим можно предположить, что в настоящий момент рынок готов к тому, чтобы начать двигаться в восходящем направлении. Поэтому велика вероятность бычьего движения в ближайшие торговые дни.

GBPUSD

Изображение

Как и ожидалось, мы увидели снижение цены в финальной части нисходящего импульса C. В настоящий момент величина волны (w) равна величине волны (y) (ранее упоминалось, что в двойных тройках эти волны стремятся к равенству).

Теперь, когда рынок сформировал гармоничную и пропорциональную волну [x], он может начать своё движение в восходящем направлении. В связи с этим, в своей торговле следует учитывать, что в настоящий момент высока вероятность того, что рынок развернётся и начнёт двигаться вверх.

USDJPY

Изображение

За предыдущие торговые сутки рынок снизился, это дало нам понять, что вариант с треугольником не будет реализован. По-всей видимости, мы видим сейчас развитие нисходящей коррекционной волны связки ХХ, которая принимает форму зигзага (A)-(B)-(C).

Причём, в настоящий момент формируется коррекция (В) этого зигзага, в рамках которой рынок может провести ещё несколько дней. Таким образом, в ближайшее время возможно локальное восходящее движение. А в целом, в ближайшие дни нас ожидает боковой флэт.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!

Пред.След.

Вернуться в Торговые Стратегии и Сигналы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Журнал для трейдеров Форекс рейтинг